移動平均線

移動平均線を使ったトレード手法とは?その設定方法や最適期間も解説!

投稿日:2020年5月10日 更新日:

FXや株のトレードにおいて、テクニカル分析で使用される指標に移動平均線があります。基本的なテクニカル指標で、相場の方向性を見るには、欠かせないインジケーターです。相場の方向性がとても把握しやすく、トレードをする時に、相場状況をひと目で判断することができます。

移動平均線が右上がりで、現値がその上にあれば上昇トレンド、移動平均線が下向きで現値がその下にあれば、下降トレンドと捉えることができます。

投資家の中には、移動平均線を基準として売買をしている人もいます。チャート分析は「まず移動平均線から読み解く」という人も少なくありません。テクニカル指標の基本、移動平均線の見方やその種類、最適な設定方法、トレード手法まで解説いたします。


移動平均線,手法,期間,設定

移動平均線とは

移動平均線とは、為替レートの過去一定期間終値平均値の値を割り出し、その値を線で結んだものです。平均値は日がたつにつれ、移動していきますので、移動平均と呼ばれています。

移動平均線が右上がりの時に、現値がその上にある場合を上昇トレンドといいます。移動平均線が右下がりの時に、現値がその下にある場合を下降トレンドといいます。

相場が加熱しすぎて買われすぎ、売られすぎとなった時は、一転して逆行されることがあるので注意が必要です。

移動平均線は基本的に短期線、中期線、長期線に分けることができます。短期線は直近の値動きが読み取れます。中長期線は長い期間の値動きが把握できます。

短期線、中期線、長期線の移動平均線を単一チャート上に同時表示させる事で、最適なエントリータイミングを把握できるようになります。

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移動平均線の種類

移動平均線は基本的なものから、少し変わった特殊なものまで幅広くあります。基本的な移動平均線が、単純移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線です。

単純移動平均線

単純移動平均線は英語でSimple Moving Averageと書き、SMAと略されます。単純に過去の為替レートの、一定期間終値平均値を算出し、その値を線で結んだものです。現在値に対し反応が遅いです。ゴールデンクロスやデッドクロスなどのエントリー判断時には、タイムラグが発生することがあります。

指数平滑移動平均線

指数平滑移動平均線は英語でExponential Moving Averageと書き、EMAと略されます。単純移動平均線より、直近の値に比重を置いて平均値を算出しているため、現在値に素早く反応する性質があります。トレンド転換を素早く察知することができます。ゴールデンクロスやデッドクロスでのエントリー判断は、単純移動平均線よりこちらの指数平滑移動平均線の方が適しています。

ただし、反応が早すぎるためレンジ相場では、ダマシのエントリーシグナルが多発してしまいますので注意が必要です。RSIやMACDなどのオシレーター系インジケーターの多くは、指数平滑移動平均線の考え方が使われています。

加重移動平均線

加重移動平均線は英語でWeighted Moving Averageと書き、WMAと略されます。上記2種類の移動平均線に比べると、あまりなじみのない移動平均線です。単純移動平均線よりも、更に直近の値動きに重点を置いた移動平均線です。

単純移動平均線は、単純に過去の一定期間の為替レート平均値ですが、加重移動平均線は、過去に向けて価格の比重を徐々に小さくしていく算出方法で割り出されます。

トレンドが出ている時は、非常によく機能する移動平均線でもあります。指数平滑移動平均同様、現在値に敏感に反応してしまうため、レンジ相場において、ゴールデンクロスやデッドクロスのエントリーシグナルは、ほぼダマシとなってしまいます。

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変わり種マイナー移動平均線

少し変わったマイナーな移動平均線もあります。単純移動平均線や指数平滑移動平均線にアレンジが加えられた特殊なものです。トレードをする時にエントリータイミングをはかったり、トレンドを把握したりする指標として、もちいられることもあります。

T3移動平均線

T3移動平均線は英語でT3 Moving Averageと書き、T3MAと略されます。3重指数平滑移動平均線と呼ばれ、指数移動平均線を3回平滑化したものです。

緩やかな曲線を描くのが特徴で、大局的なトレンドを把握する為に使うのが理想的です。そのため直近の価格を追いかけるには適していません。T3移動平均線を目安にエントリーやエグジットのタイミングをはかってトレードをします。

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複合型移動平均線(GMMA)

複合型移動平均線はDaryl Guppy氏が開発し、GMMAと名付けました。英語でGuppy Multi Moving Average(グッピーのマルチ移動平均線)と書き、先頭に自分の名前を入れています。大きな特徴はトレンドが出ている方向を、ひと目で確認できることです。単純移動平均線や指数平滑移動平均線同様、押し目買いや戻り売り、エグジットのタイミングをはかる目的で使われます。

複合型移動平均線は、違う期間の移動平均線を複数組み合わせたもので、視覚的に相場の方向性を把握できます。使用する移動平均線は指数平滑移動平均線(EMA)です。短期線として、3・5・8・10・12・15の6本を組み合わせて使用します。長期線は30・35・40・45・50・60の6本を組み合わせて使用します。12本でワンセットのテクニカル指標です。

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移動平均線の最適な設定値

移動平均線は闇雲に設定しても機能しにくいので、トレード戦略に応じて、最適な設定値にします。

日足トレードをメインとする場合

日足トレードをメインとする場合、最適な移動平均線の期間は、5、25、75、200です。期間の5は世界中の銀行、証券会社における5営業日のことです。期間の25は、約1ヶ月の区切りのことです。同じく、75は約3ヶ月、200は1年です。

200期間の移動平均線は多くの投資家も注目しているラインです。そのため200期間の移動平均線で値が止まったり、急に動意づいたりすることがよくあります。

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週足トレードをメインとする場合

週足トレードをメインとする場合は、短期線をおよそ13週分で3ヶ月が最適な設定値です。そして、中期線をおよそ26週間分で半年、長期線をおよそ52週間分で1年が最適な設定値になります。

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移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスはとても有名なエントリーパターンです。基本的にゴールデンクロスは買い、デッドクロスは売りのエントリーパターンとして知られています。

中期線や長期線を短期線が下から上に抜けたタイミングがゴールデンクロスです。逆に中期線や長期線を上から下に抜けたタイミングがデッドクロスです。

■ゴールデンクロス
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■デッドクロス
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しかしながら、これらのシグナルの弱点として、よく遅効性が指摘されます。

移動平均線などのテクニカル指標は、過去の平均値を算出しているものです。そのため、ゴールデンクロスやデッドクロスを基準としたエントリーの場合、タイミングとして若干の遅れが生じてしまいます。

買いサインで買ったあと、すぐ売られて逆行する、売りサインで売ったあと、すぐ買われて逆行する、という現象が起こります。そのため、ゴールデンクロス、デッドクロスは売買タイミングとして活用するよりも、相場の方向性を確認するためのサインとして見た方がよいのです。

移動平均線を活用したトレード手法

移動平均線は使い方しだいで、最適な売買タイミングを図ることができます。押し目買いと戻り売りです。

エントリー判断で使用される頻度が高い移動平均線は、主に20期間、21期間、25期間です。トレード手法説明では20期間の移動平均線を使用して説明しています。

世界各国の銀行をはじめ証券会社など、月ごとに営業日が違うため、これらの期間に差があります。しかし、基本的にどの期間の移動平均線を選択しても大きな違いはありません。

押し目買い

20期間の移動平均線が右上がりで現値がその上にあるときに買いエントリーを考えます。
大まかなタイミングとしては、ローソク足が20期間の移動平均線に到達したときです。

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戻り売り

20期間の移動平均線が右下がりで現値がその下にあるときに売りエントリーを考えます。
大まかなタイミングとしては、ローソク足が20期間の移動平均線に到達したときです。

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まとめ

移動平均線はシンプルながらとても優れたテクニカル指標です。トレンドの方向性が分かり、なおかつエントリータイミングもはかれます。ローソク足に移動平均線を加えるだけで立派なトレードができてしまいます。

トレード成績が伸び悩んでいる人は、チャートから一度、全てのテクニカル指標をはずして、移動平均線だけでトレードしたほうが成績がよくなる場合もあります。

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